量化投资

整理了一批量化交易、算法交易与量化研究方向的博客和知识站点，覆盖策略研究、回测、执行、系统交易、学术资源与社区讨论。 这份清单大体覆盖两类问题： 量化策略：负责生成交易信号，寻找可持续的 Alpha。 算法交易：负责把信号转换成可执行订单，并尽量降低交易成本。 资源清单 1. Quantifiable Strategies Quantified Strategies是一个专注于交易和投资的博客，重点是数据驱动和可测试的策略。作者自2001年以来一直是全职交易员和投资者，分享了他们对各种交易和投资主题的知识和见解，包括量化策略、市场分析和风险管理。该博客旨在为读者提供可操作和可靠的信息，帮助他们在金融市场上做出更明智的决定。总体而言，量化策略对于希望提高交易和投资领域技能和知识的交易员和投资者来说是一个很好的资源。 链接： Quantifiable Strategies 2. Algo Trader 在这个网站上，有对于在对冲基金运营的定量分析专业人士来说更复杂、最可行的内容。主要为外汇、股票和衍生品市场的定量交易策略提供解决方案的软件信息。 链接： Algo Trader 3. Quantified Edges 这个算法交易博客的创始人Rob Hanna为订阅者和交易员提供有关定量交易策略和机械系统的出版物，这些策略和系统使用情绪、广度、交易量、交易量和价格行动来监控市场状况。 链接： Quantified Edges 4. Babypips 提供了不同的定量交易策略和方法，详细说明高效、正确执行交易所需的规划。同时，提供了一种综合方法，形成了对算法机械交易策略概念的第一个和复杂的理解。 链接： Babypips 5. Robot Wealth Robot wealth包含有关如何作为交易员取得成功的大量信息，其中与算法相关的令人兴奋的内容很容易理解。 链接： Robot Wealth 6. Quora 为想要交易和寻找交易优势的具有编程技能的投资者提供优质信息。这个网站是为那些更熟悉技术和复杂的算法设计的个人准备的。 链接： Quora 7. Cloud 9 Trader 该网站使用基于云的语音交易方法为实时流媒体图表提供了一个平台，投资者正在使用该平台为转录交易对话提供信息结构。 链接： Cloud 9 Trader 8. Trade-works 算法交易在简化其工作方式方面经历了巨大的升级，tradeworks为零售交易者提供了一个具有实时解决方案的平台来开始交易。 链接： Trade-works 9. Quantinsti Quantinsti提供了关于交易思想的发人深省的文章，从简单的论点到更复杂的有洞察力的论点。 链接： Quantinsti 10. The Robust Trader The Robust Trader也被称为TRT，包含许多交易内容，为零售交易商提供必要的知识，以赚取更多利润并在定量交易领域取得成功。 ...

概述 Fama-French三因子模型概述 Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回。

CAPM模型 一 假设条件 资本资产定价模型（CAPM）是现代金融学的奠基石，它以马柯威茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时。

价量新因子测试 研究目的： 本文参考海通证券冯佳睿、袁林青撰写的《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》，根据研报分析，主要测试了开盘冲高、盘低回升以及均价偏离这三。

RNN RNN可通过记忆体实现短期记忆进行连续数据的预测 以连续60天的开盘价作为输入特征x_train，第61天的数据作为标签 import numpy as np im。

Total Returns（策略收益） Total Annualized Returns（策略年化收益） Benchmark Returns（基准收益） Benchmark。

1 概念 归一化： 把数据变成(0，1)或者（1，1）之间的小数。主要是为了数据处理方便提出来的，把数据映射到0～1范围之内处理，更加便捷快速。 把有量纲表达式变成无量纲表。