Fama-French三因子模型
概述 Fama-French三因子模型概述 Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回。
量化投资
CAPM模型与APT模型
CAPM模型 一 假设条件 资本资产定价模型（CAPM）是现代金融学的奠基石，它以马柯威茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时。
价量新因子测试
价量新因子测试 研究目的： 本文参考海通证券冯佳睿、袁林青撰写的《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》，根据研报分析，主要测试了开盘冲高、盘低回升以及均价偏离这三。
神经网络预测股票价格
RNN RNN可通过记忆体实现短期记忆进行连续数据的预测 以连续60天的开盘价作为输入特征x_train，第61天的数据作为标签 import numpy as np im。
投资收益和风险指标
Total Returns（策略收益） Total Annualized Returns（策略年化收益） Benchmark Returns（基准收益） Benchmark。
归一化 （Normalization）、标准化 （Standardization）和中心化/零均值化 （Zero-centered）
1 概念 归一化： 把数据变成(0，1)或者（1，1）之间的小数。主要是为了数据处理方便提出来的，把数据映射到0～1范围之内处理，更加便捷快速。 把有量纲表达式变成无量纲表。