概述 Fama-French三因子模型概述 Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回。

CAPM模型 一 假设条件 资本资产定价模型（CAPM）是现代金融学的奠基石，它以马柯威茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时。

价量新因子测试 研究目的： 本文参考海通证券冯佳睿、袁林青撰写的《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》，根据研报分析，主要测试了开盘冲高、盘低回升以及均价偏离这三。

RNN RNN可通过记忆体实现短期记忆进行连续数据的预测 以连续60天的开盘价作为输入特征x_train，第61天的数据作为标签 import numpy as np im。

fit(): Method calculates the parameters μ and σ and saves them as internal objects. 解释。

Total Returns（策略收益） Total Annualized Returns（策略年化收益） Benchmark Returns（基准收益） Benchmark。

循环神经网络 循环核 参数时间共享，循环层提取时间信息。 结构： 前向传播时：记忆体内存储的状态信息ht ，在每个时刻都被刷新，三个参数矩阵$w_xh, w_hh, w_h。

卷积神经网络概念 卷积(Convolutional) • 卷积计算可认为是一种有效提取图像特征的方法 • 一般会用一个正方形的卷积核，按指定步长，在输入特征图上滑动，遍历输。

baseline 在baseline基础上扩展 import tensorflow as tf mnist = tf.keras.datasets.mnist (x_tra。

一 神经网络搭建八股 用Tensorflow API：tf.keras搭建网络八股 六步法 import 导入相关模块 train, test 指定训练集和测试集 mode。